Investimento em pesquisa, combinando tecnologia e estatística à análise fundamentalista e macro. Foco em mercados líquidos do Brasil e do Exterior com estratégias sistemáticas baseadas em fatores de risco. Discricionariedade apenas em alocação estratégica entre modelos.
• Rotinas de captura de múltiplas fontes e tratamento de dados.
• Banco de Dados proprietário construído em 2010.
• Constante melhoria da qualidade e da forma de utilização dos dados.
• Codificação de +100 indicadores que são os sinais que definem as regras na seleção dos ativos.
• Indicadores fundamentalistas, de risco, macroeconômicos, de microestrutura de mercado como momentum, etc.
• Aperfeiçoamento e teste contínuo de novos indicadores.
• Uso de técnicas de seleção e combinação dos Indicadores para formar a estratégia.
• Método tradicional de famílias Fama-French, primeira versão em 2012 (F2012, Principia).
• Atualmente na 5ª versão (F2022) do método tradicional de famílias.
• Método alternativo usando Machine Learning (ML), conforme Artigo publicado em 2021.
• Construção do portfólio segundo orçamento de risco da Estratégia.
• Otimização visando máxima diversificação e equilíbrio entre os fatores de risco (estilos). Otimização usando métodos de ML.
• Aperfeiçoamento de regras de execução e rebalanceamento, com o objetivo do portfólio ser o mais próximo possível do backtest e reduzir custos/impacto de mercado.
Sistemáticos |
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| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos | AZ Quest & Bayes Capital | 459.922.134¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 10/03 | 1,90011190 | 1,17 % | -3,19 % | 7,74 % | 43,72 % | 90,01 % | 352.944.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 10/03 | 2,21357590 | 0,43 % | -2,31 % | 6,68 % | 37,05 % | 121,36 % | 13.368.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 10/03 | 1,54357260 | -0,38 % | -0,68 % | 4,86 % | 24,62 % | 54,36 % | 20.144.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI | 10/03 | 0,06 % | 0,39 % | 2,57 % | 14,72 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibovespa | 10/03 | 1,40 % | -2,83 % | 13,85 % | 47,32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBX | 10/03 | 1,40 % | -2,85 % | 13,96 % | 47,09 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMLL | 10/03 | 1,48 % | -5,01 % | 6,59 % | 33,78 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMA-B 5 | 10/03 | 0,12 % | 0,16 % | 2,60 % | 11,35 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dólar | 10/03 | -0,99 % | 0,25 % | -6,18 % | -10,89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||